Automatisiertes Trading leicht gemacht mit Sierra Chart

Human creativity versus robot (re)liability

Automatisiertes Trading findet Zulauf unter Tradern, die eigene psychologische Unzulänglichkeiten erkannt haben und diese aus ihren Entscheidungsprozess entfernen wollen. Sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein ist wichtig für viele Lebenssituationen jenseits solch oberflächlicher Ziele wie Leistung im Job oder Geldverdienen.

Unter dem Dach der Trading-Psychologie ist als Folge eine ganze Industrie bzgl. Verhaltensökonomie, kognitiven Verzerrungen und emotionalem Stress entstanden. Bevor du aber alle Emotionen aus dem Handel herausnimmst, indem du  nur bestimmte Entscheidungsprozesse zu automatisierst oder ein vollständig automatisiertes Handelssystem aufbaust, kann es nicht schaden diese zu verstehen bevor du diese psychologischen Aspekt von Trading unbewusst in deine Handelsautomation übernimmst.

Hier findest du eine Übersicht über die Top 10 der kognitiven Fehler und emotionalen Verhaltensverzerrungen für weitere Informationen zu diesem Thema. Wenn du alles über die Neurobiologie von Stress wissen willst, empfehle ich diesen Artikel von Rongjun Yu, der eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus Dutzenden von Forschungsarbeiten über die Auswirkungen von akutem und chronischem Stress auf die Entscheidungsfindung enthält. Der Artikel ist zwar auf Englisch und akademischer Natur, aber auf jeden Fall lesenswert, bevor man den nächsten nächstbesten Trading-Psychologen googelt.

 

Wie viel Automatisierung benötige ich?

Wir können Trader-Typen nach dem Grad ihrer Automatisierung unterscheiden. Sie fallen in eine der folgenden drei Kategorien:

 

Diskretionäre Trader

Diskretionäre Trader verlassen sich auf ihre Intuition, um Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird viel darüber diskutiert, wie lange es dauert, die Intuition eines Traders auf ein Niveau zu bringen, auf dem Heuristik und

unbewusste Automatismen tatsächlich zu Gunsten des Händlers wirken. Die Spanne reicht von ein paar Stunden mit Broker-Webinaren bis zu 10.000 Stunden Bildschirmzeit in einer Prop-Nanny-Umgebung. Aber in diesem Artikel geht es um die Automatisierung externer Handelsprozesse, also spare ich mit wir meine Meinung zu dieser Debatte für einen weiteren Blog-Beitrag.

 

Teilweise automatisierter Handel mit Sierra Chart für Hybrid-Trader

Hybrid-Trader verwenden automatisierte Prozesse  entweder für die Signalerzeugung oder das Trademanagement.

Ein Beispiel für die Ideengenerierung könnte die Eingabe einer Position basierend auf einem technischen Indikator, Volumendaten oder anderen preisbezogenen Informationen sein. Dann würde der Trader den Ausstieg manuell mit einem mentalen Stop handhaben oder z.B. aufgrund von unvorteilhaftem Order Flow Gewinne mitnehmen.

Abbildung 1: Sierra Chart Spreadsheet Trading

 

Andererseits könnte ein Trader eine Position auf der Grundlage von Intuition manuell eröffnen und den Ausstieg von einem Algorithmus steuern lassen. Die einfachste Form eines solchen Exit-Algorithmus wäre der übliche OCO-Ordertyp, der gleichzeitig eine Gewinnmitnahme-Limit-Order und eine Stop-Loss-Order platziert. Dies ist ein „Set-and-forget“-Ansatz, bei dem, wie der Name schon sagt, sobald eine der Orders ausgeführt ist, die andere storniert wird.

Es ist Sache des Traders zu entscheiden, auf welcher Seite der Gleichung er oder sie dem Trading-Prozess einen Mehrwert hinzufügen kann:

  • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Abzug zu betätigen und oft den Einstieg verpasst, dann wäre es sinnvoll, diesen Teil zu automatisieren. Gelegenheiten können flüchtig sein, so dass ein schneller Algorithmus dir hier helfen könnte. Darüber hinaus kannst du so falsche positive Ergebnisse herausfiltern.
  • Wenn es dir schwer fällt, dich an Stopps zu halten und/oder zu früh Gewinne mitzunehmen, dann könnte die Automatisierung des Positionsmanagements deine Trading-Ergebnisse verbessern und gleichzeitig dein Stressniveau senken. Dein Nachbar, Partner, deine Kinder, dein Hund, deine Freunde und dein P/L werden dir dafür danken. Dein Lieblings-Barkeeper sieht dich dann vielleicht weniger oft deine Sorgen ertränken.

Die Sierra Chart Spreadsheet Trading-Funktion (siehe Abbildung 1) macht es einfach, Werte aus Diagrammdaten mit Formeln im Excel-Stil zu berechnen und dann die Werte aus diesen Zellen zu verwenden, um Kauf- oder Verkaufssignale zu erzeugen. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

 

Vollautomatischer Handel von WTI Crude Oil Futures mit Sierra Chart

Vollständige Automatisierung bedeutet, dass sowohl für den Handelseinstieg als auch für den Handelsausstieg ein Vollroboteransatz verfolgt wird.

Zu den offensichtlichen Vorteilen gehören Konsistenz und Messbarkeit. Wir entfernen schließlich den unbeständigen menschlichen Faktor. Es ist auch einfacher so mehrere Märkte gleichzeitig zu handeln und es ist besser für die Augen als jeden Tick im Time&Sales-Fenster zu verfolgen.

 

 

Zu den Nachteilen vollautomatischer Handelssysteme gehört, dass sie unflexibel sind und in sich verändernden Marktumgebungen oft schlecht funktionieren. Die Unterscheidung zwischen Mean Reversion und Trend-Perioden ist eine Fähigkeit, die den „Edge“ eines erfolgreichen Traders ausmacht. Im Wesentlichen müssen automatisierte Systeme auch ständig überwacht und von einem Menschen an- und ausgeschaltet werden, um massive Drawdowns zu vermeiden. So viel zu der Kombination aus Vollautomatisierung und dem ganztägigen Nippen an Piña Coladas an der Strandbar.

 

Schlussfolgerung

Trading-Automation hilft definitiv dabei stressbedingte kognitive Verzerrungen zu überwinden. Ein Nachteil ist, dass die menschliche Kreativität und Intuition bei der Entscheidungsfindung außen vor bleibt. Ein hybrider Ansatz könnte die beste Wahl sein, um die Vor- und Nachteile der Automatisierung abzuwägen.

Es gibt viele Handelsplattformen, die Funktionen für den automatisierten Handel ohne Programmierkenntnisse anbieten. Mit Hilfe der Spreadsheet Trading Funktion in Sierra Chart reicht es sogar aus, grundlegende Excel-Funktionen zu kennen, um einen maßgeschneiderten Handelsalgorithmus zu entwickeln, der dem menschlichen Trader zuarbeitet. Sieh dir das obige Video an, um zu sehen wie einfach es ist automatisierte Strategien in Sierra Chart zu erstellen.

Denke daran, dass es länger dauern kann ein Zen-Meister des Tradings zu werden, als du solvent (oder zurechnungsfähig) bleiben kannst. Bis du also den perfekten Zustand emotionaler Neutralität und Gleichmut erreicht hast, sollten du neben dem Aufbau einer soliden Grundlage auch die Automatisierung deiner größten Schwächen in Betracht ziehen. Füttere deine Trader-Intuition mit einem objektiven Verständnis der Mikrostruktur des Marktes, damit du nicht ständig in Konflikt mit deinen Beobachtungen stehst, und überlege, ob und wie du den CEED.accelerator mit dem automatisiertem Handel mit Sierra Chart kombinieren kannst.

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