{"id":12328,"date":"2019-07-25T19:52:50","date_gmt":"2019-07-25T19:52:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ceedtrading.com\/automated-trading-crude-oil-futures-with-sierra-chart\/"},"modified":"2024-01-07T11:43:32","modified_gmt":"2024-01-07T11:43:32","slug":"automated-trading-crude-oil-futures-with-sierra-chart","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ceedtrading.com\/de\/automated-trading-crude-oil-futures-with-sierra-chart\/","title":{"rendered":"Automatisiertes Trading leicht gemacht mit Sierra Chart"},"content":{"rendered":"

Automatisiertes Trading findet Zulauf unter Tradern, die eigene psychologische Unzulänglichkeiten erkannt haben und diese aus ihren Entscheidungsprozess entfernen wollen. Sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein ist wichtig für viele Lebenssituationen jenseits solch oberflächlicher Ziele wie Leistung im Job oder Geldverdienen.<\/p>\n

Unter dem Dach der Trading-Psychologie ist als Folge eine ganze Industrie bzgl. Verhaltensökonomie, kognitiven Verzerrungen und emotionalem Stress entstanden. Bevor du aber alle Emotionen aus dem Handel herausnimmst, indem du  nur bestimmte Entscheidungsprozesse automatisierst oder ein vollständig automatisiertes Handelssystem aufbaust, kann es nicht schaden diese zu verstehen bevor du diese psychologischen Aspekte von Trading unbewusst in deine Handelsautomation übernimmst.<\/p>\n

Hier findest du eine Übersicht über die Top 10 der kognitiven Fehler und emotionalen Verhaltensverzerrungen<\/a> für weitere Informationen zu diesem Thema. Wenn du alles über die Neurobiologie von Stress wissen willst, empfehle ich diesen Artikel von Rongjun Yu<\/a>, der eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus Dutzenden von Forschungsarbeiten über die Auswirkungen von akutem und chronischem Stress auf die Entscheidungsfindung enthält. Der Artikel ist zwar auf Englisch und akademischer Natur, aber auf jeden Fall lesenswert, bevor man den nächsten nächstbesten Trading-Psychologen googelt.<\/p>\n

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Wie viel Automatisierung benötige ich?<\/span><\/h2>\n

Wir können Trader-Typen nach dem Grad ihrer Automatisierung unterscheiden. Sie fallen in eine der folgenden drei Kategorien:<\/p>\n

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Diskretionäre Trader<\/strong><\/h3>\n

Diskretionäre Trader verlassen sich auf ihre Intuition, um Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird viel darüber diskutiert, wie lange es dauert, die Intuition eines Traders auf ein Niveau zu bringen, auf dem Heuristik und<\/p>\n

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unbewusste Automatismen tatsächlich zu Gunsten des Händlers wirken. Die Spanne reicht von ein paar Stunden mit Broker-Webinaren bis zu 10.000 Stunden Bildschirmzeit in einer Prop-Nanny-Umgebung. Aber in diesem Artikel geht es um die Automatisierung externer Handelsprozesse, also spare ich mir meine Meinung zu dieser Debatte für einen weiteren Blog-Beitrag auf.<\/p>\n

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Teilweise automatisierter Handel mit Sierra Chart für Hybrid-Trader<\/strong><\/h3>\n

Hybrid-Trader verwenden automatisierte Prozesse  entweder für die Signalerzeugung oder das Trademanagement.<\/p>\n

Ein Beispiel für die Ideengenerierung könnte die Eingabe einer Position basierend auf einem technischen Indikator, Volumendaten oder anderen preisbezogenen Informationen sein. Dann würde der Trader den Ausstieg manuell mit einem mentalen Stop handhaben oder z.B. aufgrund von unvorteilhaftem Order Flow Gewinne mitnehmen.<\/p>\n

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Abbildung 1: Sierra Chart Spreadsheet Trading<\/figcaption><\/figure>\n

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Andererseits könnte ein Trader eine Position auf der Grundlage von Intuition manuell eröffnen und den Ausstieg von einem Algorithmus steuern lassen. Die einfachste Form eines solchen Exit-Algorithmus wäre der übliche OCO-Ordertyp, der gleichzeitig eine Gewinnmitnahme-Limit-Order und eine Stop-Loss-Order platziert. Dies ist ein „Set-and-forget“-Ansatz, bei dem, wie der Name schon sagt, sobald eine der Orders ausgeführt ist, die andere storniert wird.<\/p>\n

Es ist Sache des Traders zu entscheiden, auf welcher Seite der Gleichung er oder sie dem Trading-Prozess einen Mehrwert hinzufügen kann:<\/p>\n